什么是KDJ？京东量化教你如何使用

爱卡网小编 · 发表于 2022-6-9 19:55:00

今天我们来介绍一种常用的反映股票和期货中短期趋势的指标-KDJ
顾名思义KDJ主要由K、D、J三条线组成，它综合考虑了最高价、最低价和收盘价三个因素，K线主要体现股价在近期行情趋势中的位置，D线体现了平均位置，J线则反映了K线和D线的一种加权后的距离，在具体使用KDJ指标的过程中，主要需要考虑K、D、J的数值，曲线的形态，以及相对于股价的背离，数值方面K和D的取值范围都在0~100，而J既可取到负值，也可取到超过100的值，一般将取值按20、80两个界限划分为3个区域，20以下为超卖区，空方强于多方，80以上为超买区，多方强于空方，从三线的形态来看，KDJ中敏感度排序为J>K>D，安全性为D>K>J，当J线上穿K,D两线，三线从上至下为J、K、D分布时，呈多头排列，后市看涨，而当J线下穿K,D两线，三线从上至下为D、K、J分布时，呈空头排列，后市看跌，从背离来看，股价变化方向向上，不断创新高，而J线变化方向向下，创新低称为顶背离，股价变化方向向下，不断创新低，而J线变化方向向上，创新高称为底背离，通常顶背离的效果要强于底背离。
以上是关于KDJ指标的以下基础知识，下面我们来深入分析一下KDJ指标，查询通达信中相关公式，我们看到：
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RSV的公式较好理解，K值的计算涉及到可变权值的指数平滑移动平均，从公式中我们看到权值为1，现在假设RSV0、RSV1、RSV2、RSV3、RSV4分别为当天，倒数第一天，倒数第两天，倒数第三天、及倒数第四天时的RSV值，则根据SMA的公式，我们有：
SMA(RSV,1,1)=RSV2
SMA(RSV,2,1)=[RSV1+(2-1)*SMA(RSV,1,1)]/2=(RSV1+RSV2)/2
SMA(RSV,3,1)=[RSV0+(3-1)*SMA(RSV,2,1)]/3=(RSV1+RSV2+RSV3)/3
很容易发现将SMA的权值设为1时实际上就是求N日的一个算数平均，那么根据公式我们就有了当天，倒数第一天，倒数第二天的三个K值分别记为SMA0、SMA1、SMA2，接下来求D值，同样利用到上面算数平均的结论：
D=（SMA0+SMA1+SMA2）/3=[(RSV0+RSV1+RSV2)/3+(RSV1+RSV2+RSV3)/3+(RSV2+RSV3+RSV4)/3]
/3= (RSV0+2RSV1+3RSV2+2RSV3+RSV4)/9
在接着计算J值：
J=3*K-2*D=3*(RSV0+RSV1+RSV2)/3-2*(RSV0+2RSV1+3RSV2+2RSV3+RSV4)/9=[7RSV0+5RSV1
+3RSV2-4RSV3-2RSV4]/9
求得J的公式之后我们在来算下J的极端取值，由于RSV的取值在0~100之间，可以求得J在RSV0、RSV1、RSV2都取100，RSV3、RSV4取0的情况下有最大值约为166.67，而当RSV0、RSV1、RSV2都取0，RSV3、RSV4取100的情况下有最大值约为-66.67，根据知乎专业人士何子垠的解释，前面我们提到的80、20的分界限并非随意设置，而是与波浪理论中常用的黄金分割率0.382、0.618相对应的，由-66.67+（166.67+66.67）*0.382=22.47接近20，-66.67+（166.67+66.67）*0.618=77.53接近80可以验证这个结论，通过上面的分析KDJ指标中常用的系统参数9,3,3以及20和80的界限构成了一个完整的分析体系，本身体现了股价变化的一种完美形态。
相信了解了KDJ指标的具体公式后大家对KDJ指标有了一个更深层次的理解，下面简单介绍一下KDJ的使用方法，传统教科书中一般会提到震荡市中超卖区做多，超买区做空这种方法，但实际运用中建议结合具体的行情趋势去分析：单边趋势中J值进入超卖超卖区往往意味着市场的动能即将释放，与震荡市中不同，此时股价往往会继续突破原来高点，通过比较下图中最左边和最右边给出的卖点可以体会到这一点，同时建议单边行情中少使用背离指标（不断的回调上涨经常会有背离的出现），通过下图中的第一次背离也可以看出这一点，故建议单边上升趋势中可适当忽略超买区，而在超卖区经常会有搭便车的机会（下图中间黄色框），同时可以结合布林线等长期趋势指标来进行决策。
KDJ指标也存在滞后以及高低位钝化等缺陷，具体的处理方式还需要大家在时间当中总结体会。
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