贷款利率掉期（银行的汇率掉期产品是怎么回事(急)）

爱卡网小编 · 发表于 2021-1-1 17:31:19

中国银行公司客户人民币利率掉期介绍
“人民币”业务是指以人民币浮动利率指标为交易标债务人根据人民场利率走势，将其自身的利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。
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利率掉期是什么意思？
利率掉期合约是互换双方交换一系列现金流的合约，不交换名义本金，双方按合约规定，一方定期向另一方支付名义本金的固定利息，而后者则定期向前者支付名义本金的浮动利息。
掉期利率怎样理解？通俗一点
到期利率是指存贷款按约定的期限到期后，执行当天挂牌公告的利率，期限内按约定利率计算。
银行的汇率掉期产品是怎么回事(急)
掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期文易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。
　　1981年，IBM公司和世界银行进行了一笔瑞士法郎和德园马克与美元之间的货币掉期交易（如图3-1所示）。当时，世界银行在欧洲美元市场上能够以较为有利的条件筹集到美元资金，但是实际需要的却是瑞士法郎和德国马克。此时持有瑞士法郎和德国马克资金的IBM公司，正好希望将这两种货币形式的资金换成美元资金，以回避利率风险。在所罗门兄弟公司的中介下，世界银行将以低息筹集到的美元资金提供给IBM公司，IBM公司将自己持有的瑞上法郎和德国马克资金提供给世界银行。通过这种掉期交易，世界银行以比自己筹集资金更为有利的条件筹集到了所需的瑞士法郎和德国马克资金，IBM公司则回避了汇率风险，低成本筹集到美元资金。这是迄今为止正式公布的世界上第一笔货币掉期交易。通过这项掉期交易，世界银行和IBM公司在没有改变与原来的债权人之间的法律关系的情况下，以低成本筹集到了自身所需的资金。
　　1982年德意志银行进行了一项利率掉期交易。德意志银行对某企业提供了一项长期浮动利率的贷款。当时．德意志银行为了进行长期贷款需要筹集长期资金，同时判断利率将会上升，以固定利率的形式筹集长期资金可能更为有利。德意志银行用发行长期固定利率债券的方式筹集到了长期资金，通过进行利率掉期交易把固定利率变换成了浮动利率，再支付企业长期浮动利率贷款。这笔交易被认为是第一笔正式的利率掉期交易。
　　在国际金融市场一体化潮流的背景下，掉朗交易作为一种灵活、有效的避险和资产负债综合管理的衍生工具，越来越受到国际金融界的重视，用途日益广泛，交易量急速增加（见表3一2）。近来。这种交易形式己逐步扩展到商品、股票等汇率、利率以外的领域。由于掉期合约内容复杂，多采取由交易双方一对一进行直接交易的形式，缺少活跃的二级市场和交易的公开性，具有较大的信用风险和市场风险。因此，从事掉期交易者多为实力雄厚、风险控制能力强的国际性金融机构，掉期交易市场基本上是银行同业市场。国际清算银行（BIS）和掉期交易商的同际性自律组织国际掉期交易商协会（ISDA），近年来先后制定了一系列指引和准则来规范掉期交易，其风险管理越来越受到交易者和监管者的重视。
什么是中国银行对公人民币利率掉期
币利率掉期介1.“人民币利率”业务是指以人民币浮率指标为交的，债务人根据人民币利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。当前人民币利率掉期市场主要浮动基准为7D Repo，3M Shibor，1Y Depo，也有少量金融机构以Lending rate作为浮动基准进行了尝试性交易。2.产品范例：西南公司去年向中国银行贷款5亿元人民币，期限10年。今年以来，随着通货膨胀逐渐走高，国家宏观调控收紧等事件，公司担心人民银行将于近期升息。为了规避利率上升的风险，公司决定将未来三年的人民币贷款利率进行锁定（剩余期限暂不对冲）。当前掉期利率报价为：3年期，公司收取1年贷款利率（当前5.31%），支付6.00%。虽然即期客户需多支付0.69%，但一旦未来三年人民银行升息，公司可不受利率上调影响。按当前5年以上贷款利率5.94%计算，公司未来三年实际利率为6%+（5.94%-5.31%）=6.63%。
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利率掉期是什么意思啊？
利率一般指利率互利率互换是交易双方在名义本金数额的基础上相互交换不同的利率支付，即同种通货不同利率的利息交换。通过这种互换行为，交易一方可将某种固定利率资产或负债换成浮动利率资产或负债，另一方则取得相反结果。利率互换的主要目的是为了降低双方的资金成本 (即利息)，并使之各自得到自己需要的利息支付方式 (固定或浮动)。
应答时间：2020-12-11，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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关于利率掉期（互换）的问题
产品定义：

互换又称“利率掉期”，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。它被用来降低借款成本，或避免利率波动带来的风险，同时还可以固定自己的边际利润。

产品功能与特点

利率互换是一项常用的债务保值工具，用于管理中长期利率风险。客户通过利率互换交易可以将一种利率形式的资产或负债转换为另一种利率形式的资产或负债。一般地说，当利率看涨时，将浮动利率债务转换成固定利率较为理想，而当利率看跌时，将固定利率转换为浮动利率较好。从而达到规避利率风险，降低债务成本，同时还可以用来固定自己的边际利润，便于债务管理。

利率可以有多种形式，任何两种不同的形式都可以通过利率互换进行相互转换，其中最常用的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换。

案例：

某公司有一笔美元贷款，期限10年，从1997年3月6日至2007年3月6日，利息为每半年计息付息一次，利率水平为USD 6个月LIBOR+70基本点。公司认为在今后十年之中，美元利率呈上升趋势，如果持有浮动利率债务，利息负担会越来越重。同时，由于利率水平起伏不定，公司无法精确预测贷款的利息负担，从而难以进行成本计划与控制。因此，公司希望能将此贷款转换为美元固定利率贷款。这时，公司可与中国银行叙做一笔利率互换交易。

经过利率互换，在每个利息支付日，公司要向银行支付固定利率7.320%，而收入的USD 6个月LIBOR+70基本点，正好用于支付原贷款利息。这样一来，公司将自己今后10年的债务成本，一次性地固定在7.320%的水平上，从而达到了管理自身债务利率风险的目的。

利率互换形式十分灵活，可以根据客户现金流量的实际情况做到“量体裁衣”，既适用于已有债务，也可以用于新借债务，还可以做成远期起息。

几点说明：

l 利率互换的期限与费用：美元、日元及主要外币利率互换期限最长可以做到10年。叙做利率互换只需在每个付息日与银行互相支付浮动（或固定）利率的利息，此外无其它费用。

l 债务和资产实际是一枚硬币的正反两面，因此债务保值工具同样也是资产保值工具。利率互换同样可以运用于资产的收益管理，在利率看跌时将浮动利率的资产转换为固定利率的资产；在利率看涨时将固定利率的资产转换为浮动利率的资产，同样可以达到控制利率风险，增加收益的目的。

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