银行贷款，提示，可用信模型准入条件,不满足是什么意思？
说明你的资料申请不完善或是有信誉问题，
风险资本回报率的构建商业银行的RAROC模型
可以说,RAROC理论不以盈绝对水平对使用进行决策,而以风整后的收益大小作为决策依据,是风险控制和绩核的内在统一,反映了现代商业银行管理的发展趋势。而我国银行业长期以来忽视了风险控制,直接将名义收益作为衡量绩效的标准,无法正确地处理好收益与风险控制的关系,造成我国商业银行的经营业务规模在不断扩张,经营业绩却极度低下,不良资产持续偏高的局面。运用RAROC理论,结合我国的实际情况和商业银行的业务特点,构建我国商业银行的RAROC模型,能够准确估计不同业务可能导致的预期损失和非预期损失,用风险冲减利润,得出真实的收益水平,从而避免那些不考虑风险而一味追求高额利润的盲目扩张行为。尤其是伴随着利率市场化的改革不断推进,商业银行在资产定价决策中,利用RAROC模型可以有效地将收益和风险统一起来,这对于我国商业银行的稳健经营、业务发展与风险控制的协调与统一无疑有着重要的现实意义。
从我国实际情况看,2002年中国人民银行制定了《贷款损失准备计提指引》,要求各银行要在2005年及时足额提取各类贷款损失准备。但由于目前各银行均未提足专项准备金,各银行的利润总额也未扣减应计提的专项准备,因此,当前我国商业银行经风险调整的资产收益率可通过以下方法得到:
RAROC=风险调整后的利润总额÷资产余额平均值
而风险调整后的利润总额=银行当年利润+当年实际计提准备金增加额±应计提准备金减少额。
在专项准备金未提足前,采用此法计算RAROC,能使各行在同一比较口径下考核当年应计提准备金的增加额。今后随着我国商业银行改革的不断深化和市场经济的完善,我国的RAROC模型将与国际接轨,真正成为我国商业银行风险管理的核心技术手段。
在具体运用步骤上,第一步要估计客户的违约概率,其评估可根据专门的评级模型进行。第二步是估计违约敞口,即违约时的银行贷款余额。这也可建立在历史数据基础上,根据贷款类别和评级变化而变化。第三步是估计既定违约损失率和预期违约损失率,得出预期损失EL和非预期损失UL,这样,RAROC= 。
在实际经营中,资产价格通常在补偿负债成本和经营成本的基础上,可以提供至少25%的税前资本回报率,即RAROC≥25%,而且目标利润随着CAR的增加同比增加。在确定资本的目标RAROC后,商业银行可以根据各项贷款业务的预期损失、经营成本及风险程度等进行定价决策。例如,某商业银行的目标RAROC为25%,对甲、乙、丙三个业务部门发放贷款,经营费用率为4%,预期贷款回收率为98%,资金成本为5%,其定价决策如表1所示: 商业银行采用RAROC模型的现实意义与制约因素
如何用计量经济学模型分析商业银行信贷风险
计量数据一般30个左右，用财务数据和股价分别构造自变量和因变量，用最小二乘法做回归分析。
数学建模：银行发放贷款的问题
我见过的最烦的题目~
银行的贷款利率定价有哪几个模型？分别是什么？
http://www.boc.cn/pbservice/pb2/
看
贷款定价模型有哪些
问题不是特别明确
银行贷款利率是根据央行公布的利率做上下浮动的。
也可由银行确定固定利率。
抵押贷款的两种模型
住房按揭贷款都是采用本房做抵押,因此不存在没抵押的问题,你可以贷.
对工作单位\年龄\月收入有一定的要求,但相对较宽,因为有房屋做抵押.
一般来说,银行要求你的月还款额低于家庭月收入的一半，如果不校 |
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