贷中行为评分卡(B卡)模型

风险控制业务背景伴随着新顾客推广费用愈来愈高，贷中客户管理方法非常重要，包含额度管理（提降信用额度）、银行利率调整、提货单意向预测分析、外流趋向预测分析、营销推广回应预测分析等。
个人行为评分卡（Behavior Scoring）是一种依据客户在帐户应用期内所形成的各种各样个人行为，动态性预测分析客户的风险评分实体模型。其好像对客户以往一段时间的动态性主要表现录影，随后与其在未来时间的一些情况照片对比。文中以信用卡小额信贷分期付款产品为例子，详细介绍个人行为评分卡（B卡）基本知识。
文件目录
Part 1. 银行信贷情景
Part 2. 样版提前准备
Part 3. 总体目标界定
Part 4. 可以用数据信息
Part 5. 建模剖析
Part 6. 汇总
感谢
版权声明
参考文献Part 1. 银行信贷情景银行信贷生命周期管理大概可以分为贷前（准入条件审批、信用额度授信额度、支用审核等）、贷中（额度管理、外流预测分析、营销推广回应等）、贷后管理（催款：还贷率预测分析、账龄分析翻转、失去联系预测分析）三个阶段。

图 1 - 信用卡小额信贷分期付款产品如下图1所显示，就以信用卡小额信贷分期付款产品为例子，各自详细介绍二者的特性：
1. 银行信用卡
透支卡审核批卡前环节称之为贷前，组织（金融机构、信贷公司）会让客户风险性综合评定，给与一个原始授信额度（如8000元）。批卡并解锁后，进到贷中环节，期内客户可以从授信额度范围之内开展超前消费，每两个收支明细日中间消费的流水账单将于后一个收支明细日（比如每月8号）通告客户。
收支明细日至最迟还贷日（比如每月26号）前，客户随时可以还贷，期内免息分期。贷款还款方式一般适用一次性还清和分期付款。分期付款会带来利息费用，所以对于组织来讲，当然希望是客户分期付款，默认设置强烈推荐项也就是这样的（为提升转化率，UI设计时肯定在右边 ）。一旦客户贷款逾期，那就进入了贷后催收环节。
2. 小额信贷分期付款
在贷前环节，小额信贷分期付款产品所形成的每单支用订单信息都需要审核，成功后才下款到客户手上。下款后至还清的这一段时间称之为贷中。订单信息具备额度、限期、年利率等特性，其约定了借款方和贷款人间的合同。与信用卡分期还款类似，小额信贷分期付款产品在每一个还贷日也要还款对应的本金利息。
在客户进行支用申请办理订单信息后，可能形成一张还款计划表，如下图2所显示。显而易见，该贷款还款方式为等额本息还款，即：在免息期内，每月还款同样金额的借款(包含本金利息)。照此还款协议，借款本金共¥6000，年化利率（APR）为18%。客户挑选借款期限为6期，共造成6个还贷日，每一期偿还借款¥1,053.15 (包含本金利息)。
在信用额度容许范围之内，客户可以申请支用几笔订单信息。机构在审核新的一笔订单信息时，一般会参照历史订单的还贷个人行为。假如客户产生超期个人行为，并并未出催，那在其进行下一笔支用申请前，必定会被拒。该管理决策关键根据2个原因考虑到：
当断则断：老订单损害还没挽留，新订单极有可能会造成进一步损失，无法继续送物。借新还旧：已发生贷款逾期，客户的现金流量存在的问题。很有可能是在借新钱还旧债。

图 2 - 小额信贷分期付款产品-客户还款计划表如下图3所显示，为了实现各个阶段风险控制必须，我们一般运用A卡（申请办理评分卡）、B卡（个人行为评分卡）、C卡（催款评分卡）对客户开展风险性评分。
贷前风险控制：申请办理评分（Application Scoring），关键目的在于鉴别拓客环节消费者的贷款逾期风险性。一般用于准入条件、信用额度授信额度、风险定价、支用审核，必须即时T 0布署到网上。比如，一些网络贷款产品充分考虑客户体验，信用额度授信额度大部分都设置在数分钟内算出额。
贷中风险控制：个人行为评分（Behavior Scoring），依据贷款人发放贷款后行为，预知未来贷款逾期风险性。在贷前环节，对于借贷人履行合同个人行为把握比较少，而且还是静态数据的，引进B卡的目的在于动态监控下款后风险性转变。B卡一般不用即时发布，线下T 1测算就可以。
贷后管理风险控制：催款评分（Collection Scoring），在贷款人现阶段还贷情况为贷款逾期的情形下，预知未来出催（还贷）的概率。这有利于催收员针对不同的贷款逾期水平，采用不同类型的催款对策。比如，轻度贷款逾期选用短消息、电话提醒（及其相对应的话术），中重度贷款逾期选用催告函等方式。C卡一样不用即时发布，线下T 1测算就可以。

图 3 - 小额信贷分期付款产品A卡、B卡、C卡作用范围Part 2. 样版提前准备到此，文中粗略地讲了2种贷款业务和风险控制架构，关键帮大家创建基本要素。统计学习建模离不了适宜的样版。下面，让我们一起来详细介绍B卡的样版提前准备，其一般用于合乎下列特征的产品：
还款周期长：假如周期时间短（如7天、1个月），客户风险性很有可能转变比较小，及其新增加贷中客户信息内容比较有限，B卡又与A卡没有多大差别；相反，则可引进还贷履行合同个人行为，进而更加精确鉴别客户贷款逾期风险性。循环系统授信额度类：在贷前环节，我们不能非常好鉴别客户风险性，因而给与一个刚开始信用额度。伴随着批卡/下款后，客户和我们造成更多互动，显现出贷款、还贷等情形，我们就能客户的起始信用额度开展提降。当风险性上升时，减少信用额度以规避风险；相反，提固额。此外，B卡建模样版关键根据老客户。关键主要原因是老客户具备充足长贷款申请、借款记录。对于新/老客户的规格界定，每一家都是不同的观点。比如，我们能界定：
新顾客：无历史时间在途/还清订单信息
老客户：有最少1笔还清订单信息。Part 3. 总体目标界定风险控制建模时，我们常常把样版标识分成GBIX四类，在其中：G = Good（善人，标识为0），B = Bad（恶人，标识为1），I = Indeterminate （不确定，未进到主要表现期），X = Exclusion(抵触，出现异常样版)。
针对金融机构相对稳定的客户群和长限期产品，一般可能运用翻转率（roll rate）和vintage剖析来衡量优劣。但是对于小额信贷分期付款产品，结合实际一般都融合产品限期，延用常见指标值。比如，针对6期产品，主要表现期就真拍定MOB3。针对12期产品，主要表现期就真拍定MOB6。
因为是客户级（customer level）风险模型，因而当客户在各个产品几笔订单信息时，我们应该综合性几笔订单逾期信息给消费者激光打标。所提取特点也就是在客户级。

图 4  - B卡建模总体目标Part 4. 可以用数据信息在平时生活中，大家将钱借给别人后，一般都会拐弯抹角探听对方个人行为，包含但是不限于：
消费者行为：其实就是贷款用途，即是不是按借款缘故上述，真真正正财政性资金。对方借收到后主要是用于不良习惯（如黄赌、奢侈品牌等），那我们就有理由坚信还钱的概率不太高。因而，能从银行对账单、储蓄卡水流、电商数据等获取消费者行为。债务工作压力：除开欠这里以外，别的地方还有没有（双头）债务。客户共债压力越大，还贷概率就会越低。一般来说，一般哪一家催的急，客户就选还哪一家。收益水平：是否存在其他收益？假如没收入，偿还能力将会受到影响。收益数据包括速动资产（薪水、个人公积金）、固资等。履行合同历史时间：以前是不是就会有欠钱不还的黑料，还是能够准时履行合同。因而，必须记录历史的还贷个人行为，例如提前还贷，客户现阶段手头上资产充裕，高度重视诚信记录；下意识贷款逾期，则客户手头上焦虑不安，或是重视程度不够诚信记录。活跃性个人行为：借款以后还能不能联系上了？假如此后失去联系，消退在您的视野里，那样很有可能就是不会还款。在网络贷款产品中，我们能观查用户登陆App的个人行为。这种行为数据能够让我们对借贷人贷后管理个人行为基本上的分析，明确他是不是可以正常履行合同。最基本的逻辑回归模型可参考《时间滑窗统计特征体系》。

图 5 - 可以用数据维度Part 5. 建模剖析在通过样版提前准备、总体目标界定、逻辑回归模型、设计模型等各个环节后，建模步骤可参考《风控系统建模流程标准化》。依据工作经验，B卡的实体模型内容效度（KS）一般都达到了0.5之上。在A卡上，大家无法得到内容效度这么高的实体模型，那样这是什么原因呢？
个人行为评分卡使用的一个重要特征就是借贷人历史时间贷款逾期个人行为。假定总客户群中好客户为

图 6 - KS曲线图因而，贷款逾期类变量在个人行为评分卡上具有重要奉献。在分群建模时，我们就能评定：
实体模型最后实际效果 = 分群自变量奉献   分群部分线性拟合奉献Part 6. 汇总文中系统玩法攻略了贷中个人行为评分卡制作流程。伴随着新顾客推广费用愈来愈高，老客户关系管理日益关键。不论是交叉销售，或是挽留老客户所作的营销推广，我们都应该融合个人行为风险性成绩做。因而，把握B卡建模流程及应用领域，至关重要。
下一步还将继续探寻额度管理，即Credit Limit Increase/Decrease(CLI/CLD)。
感谢感激参考文献的作者带给我的启迪。文中还有了解不妥，欢迎批评指正。
版权声明 喜爱转截共享，请在文中标明作者和连接，感谢你们对传统文化尊重与对文中的认可。
作者：实事求是汪走在路上（知乎问答ID）
连接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/109487237/⚠️版权归作者全部。商业服务转截可联系作者得到受权，非商用转截请注明出处，侵权行为转截将追责相应责任。
参考文献个人行为评分卡模型开发www.jianshu.com

个人行为评分卡_互联网_qq_40913605的博主-CSDN博主blog.csdn.net

有关作者：在其网络金融企业从业风险控制建模、风控系统、大数据挖掘等方面工作，现阶段专注于将社会经验干固共享，量化分析成长轨迹。热烈欢迎沟通交流